Indicateur Vix Forex Free

Indice de volatilité relative (RVI) Donald Dorsey a calculé l'indice de volatilité relative (RVI), qui est le RSI, seulement avec l'écart type au cours des 10 derniers jours utilisés au lieu des fluctuations quotidiennes des prix. Le RVI est généralement utilisé comme un indicateur de fixation, car il mesure d'une autre manière que le prix et il a pour but d'interpréter la force du marché forex. Il est généralement utilisé à l'échelle de 0 à 100 pour connaître la direction de la volatilité pendant les mesures RVI. La volatilité est plus à la hausse, quand il est plus de la marque des années 50 sur l'échelle. La direction de la volatilité est vers le bas, quand il tombe plus bas que le niveau 50s sur l'échelle. Le premier test de Dorseys a montré que le RVI pourrait être utilisé comme RSI. Mais plus tard le test de Dorseys de la rentabilité d'un système de crossover de moyenne mobile basique a indiqué qu'il pourrait être amélioré par l'application de quelques règles: Acheter seulement si RVI gt 50. Ne vendez que si RVI lt 50. Si vous avez manqué l'achat à 50, Achetez-vous longtemps si RVI gt 60. Si vous avez manqué la vente à 40, vendez à découvert si RVI lt 40. Fermez un long si RVI tombe lt 40. Fermez un court si RVI augmente gt 60. Le VIX: Indicateur d'indice de volatilité En 1993, Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit l'indice VIX pour mesurer les attentes du marché et la volatilité à court terme par rapport au SampP 100 et aux prix des options. Depuis lors, l'indice VIX (souvent appelé indice de la peur) est considéré comme un baromètre de premier plan pour évaluer le sentiment des investisseurs et la volatilité des marchés américains. Dix ans plus tard, en 2003, dans le cadre d'un effort conjoint entre le CBOE et Goldman Sachs, le calcul du VIX est mis à jour afin de mesurer différemment la volatilité prévue à 30 jours. Il est maintenant basé sur l'indice américain SampP 500 (SPXSM) qui est la référence pour les actions américaines. L'estimation de volatilité attendue est calculée en utilisant la moyenne pondérée des options d'achat et de vente de SampP 500. Cette nouvelle méthodologie, qui réplique un portefeuille d'options SPX exposition à la volatilité, est devenu une pratique commerciale standard sur les marchés financiers et le marché des changes. Le 24 mars 2004, le CBOE a introduit le premier contrat à terme basé sur l'indice VIX qui peut être négocié sur le marché. Deux ans plus tard, en février 2006, le CBOE a lancé des options basées sur l'indice VIX. En moins de cinq ans, la négociation d'options et de contrats à terme basés sur l'indice VIX a atteint plus de 100 000 contrats par jour. Lorsque le niveau de l'indice VIX est élevé, les marchés boursiers sont instables, nerveux et très volatils. La chose la plus importante n'est pas le niveau de l'indice, mais sa variation. Les marchés sont pessimistes quand l'indice monte et vice versa, ils sont optimistes quand il diminue. Copyright copy2009-2017 forex-central Tous droits réservés Avertissement Plan du site